Regresja pozorna

(ang. Spurious regression)

Regresja pozorna ma miejsce, gdy zmienne objaśniające wykazują zbliżony trend do zmiennej objaśnianej. Współczynniki regresji przy zmiennych objaśniających mogą być statystycznie istotnie różne od zera, wartość R² może być wysoka, jednakże zależność ma charakter przypadkowy, bezsensowny, pozorny właśnie. Przykłady regresji pozornych przedstawione poniżej cytowane są za podręcznikiem Econometric Methods (J. Johnston, J. DiNardo, McGraw-Hill, 4-th ed. 1997, p.10)

Przykłady:

G.U.Yule (1926) zbadał roczne dane (1866 do 1911) współczynnika śmiertelności w Anglii i Walii oraz odsetek małżeństw uświęconych sakramentami w Kościele Anglikańskim. Zmienne te wykazywały silną liniową zależność (wsp. korelacji liniowej wynosił ok. 0,95). Czy oznacza to, że Kościół Anglikański powinien być przez oskarżony o zwiększanie śmiertelności?

Plossner oraz Schwert (1978) na podstawie danych rocznych (1897 – 1958) oszacowali na 0,91 współczynnik korelacji liniowej pomiędzy logarytmem nominalnego dochodu w Stanach Zjednoczonych oraz logarytmem skumulowanej liczby plam na Słońcu.

D. Hendry stwierdził silną (nieliniową) zależność pomiędzy stopą inflacji a skumulowaną wielkością opadów w Zjednoczonym Królestwie.