Szczegóły dotyczące drugiego sprawdzianu w letnim semestrze
Zakres materiału według wykładów:
Od UMRL (włącznie) do ekonometrycznych modeli popytu (bez nich)
Dokładniej:
-własności/wyprowadzenie estymatora Aitkena
-własności estymatora EUMNK
-szczególne przypadki struktury OMEGA
-autokorelacja AR(1)
-heteroskedastyczność
(wzory na W, testy, estymacja j, interpretacja wyniku testu w kontekście wyboru metody estymacji)
-oceny parametrów/macierz kowariancji estymatora Aitkena
-wnioskowanie w UMNRL (nie robiliśmy na ćwiczeniach bo jest analogiczne jak w KMNRL, ale na wykładzie było wszystko ładnie podane)
– zapis, wzory, estymator Zellnera, szczególne przypadki estymatora Zellnera
-wyprowadzenie funkcji wiarygodności, dwa sposoby koncentracji funkcji wiarygodności
-zapis wyprowadzenie i koncentracja funkcji wiarygodności, omówienie estymacji w przypadku ogólnym i przypadkach szczegółowych,
-przypadek ogólny wielorównaniowego modelu nieliniowego (wyprowadzenie i koncentracja funkcji wiarygodności, macierz informacyjna, macierz kowariancji parametrów)
-łączna estymacja modelu liniowego o równaniach współzależnych
-MNW
-3MNK
Zadania do liczenia:
Będzie na 100% zadanie z UM(N)RL
Będzie zadanie wykorzystujące punkt 6.
(jeszcze nie wiem czy to będzie jedno zadanie łącznie czy dwa)
Wyprowadzenia i pytania teoretyczne:
-będzie przynajmniej jedno wyprowadzenie funkcji wiarygodności z koncentracją i omówieniem estymacji
-jedno pytanie może będzie o własności estymatorów – tzn. będzie podany jakiś estymator i trzeba będzie uzasadnić/zaprzeczyć że jest on estymatorem MNW; alternatywnie jakieś sztuczki z macierzą informacyjną może będą
-elementy teoretyczne mogą się pojawiać w zadaniach do liczenia, które to zadania do liczenia mogą być nawet tego typu jak w zeszłym semestrze – proszę więc na wszelki wypadek pamiętać MNRN i algorytm Gaussa-Newtona